Geeignet wäre dafür entweder ein TApplicationEvents (hier eine Ereignisbehandlungsroutine fürs OnMessage) oder ein localer Hook. Des geringeren Aufwands wegen, würde ich es aber zuerst mal mit ersterem versuchen. Eines auf irgendeiner Form müsste dann für deine Zwecke reichen. (Imo beinhaltet so ein TApplicationEvents-Objekt intern ja auch selbst nur so etwas wie einen solchen Hook).
edit: Ok, ein localer MousHook ist für dich vielleicht doch noch minimal besser. Zumindest in der Situation, in der du mit einer gedrückten MouseButton dann mal eine ScrollBar einer anderen Komponente verschieben solltest und auch diese Strecke noch wissen möchtest. Ein TApplicationEvents liefert in diesem Spezialfall
nämlich leider keine Message, ein solcher Hook aber schon.