Ich denke auch das Maus-Capture das einfachste ist. Such einfach mal nach
CaptureControl 
Der Vorteil ist, dass alle Mausnachrichten an das Control gehen, dass gecapturet wurde. Damit bekommst du dann auch das OnMouseDown-Event, auch wenn es ausserhalb des zweiten Controls liegt
Edit nach netten Hinweis vom Spider:
Besser ist es mal nach SetCaptureControl und GetCaptureControl zu suchen
Zumindestens in der Online-Hilfe findet man dann was.