wie gesagt, dann sag mal was in der fehlermeldung steht. lass dir den dateinamen anzeigen und poste mir diese meldung (dialoge einfach via Strg-C kopieren und hier im forum mit Strg-V einfügen).
In der Hilfe von Delphi gibt es Infos zu FileExists.
Beispiel:
Delphi-Quellcode:
case FileExists(Dateiname) of
True: SHowMessage('Speichern OK!');
False: ShowMessage('Fehler beim Speichern der Datei: ' + Dateiname);
end;