Genauso wie bei dem Form: indem du die WndProc überschreibst. Vorher leitest du dir halt eine eigene Klasse von TCombobox ab.
Delphi-Quellcode:
type TMyCombobox = class(TCombobox)
protected
procedure WndProc(var Message: TMessage); override;
end;
Und im Form müsste es eigentlich reichen, wenn du in der Klassendeklaration (da wo die ganzen Komponenten stehen) TCombobox durch TMyCombobox ersetzt, eventuell auch noch in der .dfm nachsehen.