Die Messagebox hat kein Icon in der Titelzeile. Man könnte zwar eins mit WM_SETICON reinsetzten, wird aber sehr umständlich, da du ständig pürfen musst, ob eine Messagebox von deinem Programm angezeigt wird. Eine Alternative wäre entweder der MesaageDlg aus der
VCL oder ein eigene Form, die du modal anzeigst.
PS: Ansatt null übergib besser das
Handle des aufrufenden fensters, sonst gehört die Messagebox zu keinem Fenster und sie kann im Hintergrund verschwinden.