Ja, die Proxy-Server die es bierher mit Filterfunktion gibt sind auf
Standart-Protokolle wie HTTP,
SMTP,
POP3 oder
FTP beschränkt. Programmiere ich ihn selbst ist es leichter für mich mal eben ein Protokoll hinzufügen oder bei bestimmten paketen Filterfunktionen für andere Pakete freizuschalten oder zu aktivieren. Kurz gesagt mit einem selbstprogrammierten Proxy ist man mit den Möglichkeiten nicht eingeschränkt und kann z.B. Filter besser und genauer programmieren.
Abgesehen davon lernt man mehr wenn man ihn selber proggt