Der Öffnen-Dialog von Delphi startet im Standard-Projektverzeichnis und das ist eben "Eigene Dateien\Borland Studio Projekte".
Du kannst ein anderes Verzeichnis wählen, in dem du einen bestimmten Wert in der Registry anlegst. Gehe zu HKEY_CURRENT_USER\Software\Borland\
BDS\3.0\Globals und erstelle dort einen neuen String-Wert namens "DefaultProjectsDirectory", anlegen, der deinen gewünschten Pfad enthält.