Wenn Du das
DLL Projekt geladen hast, dann musst Du im Menü Run -> Parameters die
BDS.EXE (im Delphi\Bin Ordner) als Host-Application definieren. Jetzt F9 drücken und wie gewohnt debuggen. Nun gut, fast, zwischendurch wirst Du wohl noch den Abwasch erledigen können
...

...