In Luckies
Win32-Tutorials findet sich zum Thema auch was. Auch wenn ich nicht allen seinen Ausführungen ohne Einwände zustimmen würde, ist dies ein guter Startpunkt zum Verständnis.
Ansonsten kannst du dir auf meiner Webseite mal den Portscanner anschauen, da dieser ebenfalls multithreaded ist. Es reicht nämlich bei weitem nicht den Thread zu erzeugen, sondern der Zugriff muß auch synchronisiert werden.