Ich kann das jetzt im Moment nicht so direkt abchecken, aber ich vermute mal, dass TWinControl OnMouseWheel als protected deklariert und TDBGrid es nicht published.
Wenn das so ist tut's das:
Delphi-Quellcode:
type TMyDBGrid = class(TDBGrid)
published
property OnMouseWheel;
end;
type TForm1 = class(TForm)
... // der übliche Kram
DBGrid1: TMyDBGrid; // vorher: TDBGrid
...
end;