Danke schonmal für die Antwort.
Dummerweise hab ich mich falsch ausgedrückt. Mit OnMouseMove hab ich es auch schon probiert, aber es hat nicht funktioniert. Ich meinte eigentlich eine Windows-Nachricht statt Event, die ich evtl. über WndProc verwenden kann.
Den Ansatz im Beitrag habe ich bereits ausprobiert, nur soll das ganze nicht nur dann funktionieren wenn das DBGrid aktiv ist, sondern dann, wenn der Mauszeiger über dem DBGrid ist, auch dann, wenn dieses nicht den fokus hat.