Nichts ist unmöglich. Nur leider mußt du, um einen Klick außerhalb deines Fensters zu registrieren a.) die Maus fangen (Mouse Capturing) oder b.) einen globalen Hook installieren.
An deiner Stelle würde ich lieber auf WM_KILLFOCUS reagieren. Will heißen, wenn ein anderes Fenster als deines aktiviert wird und deins damit den Fokus verliert, schließt du deins.
Wenn jetzt einer kommt und sagt, es sei doch Delphi.NET, jage ich euch Luckie oder Alci mit der Trollklatsche auf den Hals! Natürlich ist es das. Aber .NET ist ja nur ein Wrapper um die
Win32-
API! (Zumindest bei den Forms usw.)