Ohne Formulare zu verwenden (also
nonVCL) musst du auf die
API zurückgreifen.
CreateWindow ist der richtige Ansatz, aber noch nicht genug
Stichworte: WNDClass/WNDClassEx und RegisterWndClass oder so ähnlich
schau im fall mal in die
MSDN, dort ist sicher ein Beispiel, wie man ein Fenster erstellt
(Wenne keins findest: Such bei den Tutorials für
DirectX, dort ist auch ein beispiel dabei
)