Nach langer Zeit doch noch ein Hinweis...
Das Problem ist nicht das Erzeugen eines Threads und dessen Wechsel auf einen Desktop, sondern vielmehr, dass man aus dem Desktop des interaktiven Benutzers normalerweise nicht das Recht hat, die anderen Desktops zu öffnen (ich würde davon abraten die Sicherheitsbeschreibungen pauschal zu ändern; zumal das eine Menge Arbeit ist).
Anbei ein kleines Demo-Projekt (schnell runtergeschrieben, Fehler inklusive).
ps: um die Sicherheitsbeschreibungen zu betrachten und zum
Testen zu editieren, kann man den WinSta/Desktop DACL-Editor von Keith Brwon verwenden:
http://www.pluralsight.com/tools.aspx