Ich empfehle dir ein fertiges Setuptool, etwa
Inno Setup (selbst in Delphi geschrieben) oder
NSIS (ein bisschen gewöhnungsbedürftig). Das ist hilfreicher, als sich selbst an der x. Umsetzung einer Installationsroutine zu versuchen. Versteh mich nicht falsch! Ich will deine Kreativität nicht bremsen, aber die genannten Setups kosten nichts und bieten alles, was man braucht: Dateien kopieren, Verknüpfungen erstellen, Registryeinträge schreiben, usw. usw.