Vermutlich ist die Get-Methode thread-blocking, macht also keinen neuen Thread auf und kehrt erst zurück, wenn der Download fertig ist. Das kannst du abstellen, indem du selbst einen parallelen Thread abzweigst und in diesem die Datei runterlädtst, während der andere Thread sich um das normale Weiterlaufen des Programmen kümmert.
Mach dich einfach mal über [
dp="Thread"]Threads[/
dp] schlau, inbesondere in den Varianten
TThread und
CreateThread.