Du hast nichts falsch gemacht. TComboBox ist ein Wrapper um das entsprechende
Win32-Control. Und dieses Funktioniert (evtl. auch nur aufgrund von Wrapper-Fehler) nur mit Parent wenn Du die Items ändern willst.
Aber da die Items einer ComboBox ja in eines StringList gehalten werden, könntest Du deine Änderungen erst in einer gesonderten Stringlist durchführen und erst wenn Du dies ComboBox sichtbar schaltest diese an die ComboBox (ComboBox.Items.Assign(MeineStringList)) überträgst.