Also bei mir (XP) gehts so:
Rechte MT auf Desktop -> Eigenschaften
Kartereiter "Desktop"
Unten auf Desktop Anpassen klicken
Im neuen Fenster auf Karteireiter "Web" wechseln
Mit einem klick auf neu kannst du ein
HTML element deinem Desktop dann hinzufügen
Wie es unter 2k läuft weiß ich nicht mehr, die ersten paar Schritte dürfte jedoch übereinstimmen