Du musst ganz einfach die OnClick-Prozedur deiner Labels auf eine Prozedur umbiegen und dort über den Sender die Farbe ändern. Etwa so:
Delphi-Quellcode:
Label1.OnClick := ClickEvent;
//das bei allen Labels über den OI einstellen
procedure ClickEvent(Sender: TObject);
begin
(Sender
as TLabel).Color := clRed;
end;