Ich sehe eigentlich keinen Grund den MessageDlg der Messagebox vorzuziehen. Eher im Gegenteil, so bald die Anwendung lokalisiert werden muss, bekommst du mit dem MessageDlg und der Beschriftung der Schaltflächen Probleme.
Und jetzt auch noch
VCL mit
CLX mischen, ist auch nicht so das wahre. Nun darfst du nämlich immer die paar MB große
DLL mitliefern damit du die Anwendung auf anderen Systemen ausführen kannst.