Du musst einfach nur in der Verknüpfung zu Delphi den Wert für "Start in" ändern.
Somit wird der Standard pfad von Delphi geändert und darin öffnet er auch alle DateiDialoge.
Nachtrag: @Chegga Hast wohl nnicht gecheckt worum es ging?
(konnte ich mir nicht verkneifen
)