Das meiste sagt ja wohl der Name, oder?
Messages --> du kannst auf Windows-Messages reagieren
classes --> damit kannst du Klassen erstellen
Graphics --> zum schön bunt machen
Controls --> um anständig auf deine Komponenten zugreifen zu können
Forms --> um Formulare erstellen zu können
Dialogs --> um Dialogs aufrufen zu können
Ich schlag dir übrigens mehr
www.dsdt.info/grundlagen vor