das ist kein Link, sondern der Registry-Pfad unter dem die Autostarteinträge stehen.
Per Hand erstellst du einen solchen Eintrag so:
1. Registry-Editor öffnen: Start -> Ausführen -> regedit eingeben -> Enter drücken/auf OK klicken
2. Pfad suchen:
HKLM steht für HKEY_LOCAL_MACHINE, da dann unter SOFTWARE etc. dem oben genannten Pfad folgen. Wenn du den Ordner Run geöffnet hast stehen da vermutlich schon einige Einträge, die aus Name, Typ und Pfad/Wert bestehen.
3. Neuen Eintrag erstellen: Rechtsklick -> Neu -> Zeichenfolge. Als Name gibst du den Namen deiner Anwendung an. Per Rechtsklick -> Ändern kannst du dann als Wert den Pfad zu deiner zustartenden EXE angeben. (Anführungszeichen nicht vergessen)
Wenn du das ganze per Delphi machen willst:
Einfach mal die Suche bemühen