Wen es interessiert: ich hab's!
Direkt nach dem Erstellen eines Controls muss die Prozedur SetSubComponent aufgerufen werden, und schon wird alles gut.
Delphi-Quellcode:
constructor Create(AOwner: TComponent);
begin
inherited;
FConnectEdit := TDBEdit.Create(Self);
FConnectEdit.SetSubComponent(true);
end;