Tust du vielleicht auch, nur eben im gleichen Prozess.
PS: Es geht übrigens nur mit WM_COPYDATA, da Windows für diese spezielle Nachricht den Speicher entsprechend mapped, so dass andere Prozesse darauf zugreifen können. Ein Beispiel gibt es hier:
http://www.luckie-online.de/Delphi/Sonstiges/