Hi Opium,
erstmal herzlich willkommen in der
DP 
du kannst dir die Mauskoordinaten holen, und in Clientkoordinaten umrechnen:
Delphi-Quellcode:
var
ClientCoor: TPoint;
begin
ClientCoor := StringGrid1.ScreenToClient(Mouse.Pos);
end;
Anschließend musst du irgendwie rausfinden, welches die erste sichtbare Spalte im StringGrid ist, und anschließend über die Zellenbreite rausfinden, in welche Zelle geklickt wurde. Dasselbe musst du mit der Höhe machen.
Greetz
alcaeus