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[Luckie]

Besser:

Delphi-Quellcode:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var
  s: String;
begin 
  if SaveDialog1.Execute then  // warum den SaveDialog erzeugen? Einfach einen auf der Form plazieren. Genauso mit der IdHTTP-Komponente
  begin 
    s := IdHTTP.Get(<ulr>);  // in s steht jetzt der Quelltext deiner Seite drin
  end; 
end;

Vorraussetzung es befindet sich eine TIdHTTP-Komponente auf der Form. Das ist eine Komponete von den Indys.

Eine andere Möglichkeit: UrlDownloadToFile.