Schau dir mal das Ereignis OnStatusTextChange vom TWebbrowser an, dort bekommst du alles mit, was sich an der Statusleiste ändern würde, wenn eine da wäre.
Delphi-Quellcode:
Procedure TForm1.WebBrowser1StatusTextChange(Sender: TObject; Const Text: WideString);
Var s: String;
Begin
s := Text;
End;