Oh oh 
... hier fehlen aber Grundlagen
Also WM_COMMAND und die ganzen Notifications von Kindfenstern sind hier die Zauberei
... daher kannst du ganz simpel auf BN_CLICKED (etwa: Button Notification upon "Clicked") reagieren. Dennoch hat ein Button eine eigene Fensterprozedur ( - aber IMO keine eigene Schleife in dem Sinne).
Die kann man aber ersetzen. Ich habe das zB in meinem Programm
PB_TEST realisiert. Ist ne Weile her und ich habe grad keine Zeit mir das anzuschauen. Ich vermute mal, daß ich Subclassing benutzt habe.