Wie bereits erwähnt wurde, erzeugt der HTTP-Server schon Threads. Ein weiterer Thread ist also nicht nötig.

Du musst lediglich darauf achten, dass jeder Thread seine eigene Connection (und natürlich eigene Queries) hat.

Am einfachsten und strukturiertesten geht das, wenn du dir ein Webbroker-Projekt erstellst und dort dann im "WebModul" deine Pfade definierst und ausprogrammierst. Je Thread kriegst du auch ein Webmodul automatisch erzeugt, du kannst dein Connection und Queries auch drauf legen... Du darfst nur keine globalen Variablen verwenden und Felder/Properties sind nur für die eine Abfrage zu verwenden, da die nächste Abfrage in einem anderen Thread/Webmodul-Instanz landen kann.