Moin Steffen,
da ist der SelectDirectory Befehl nicht enthalten. Der ist in QDialogs.
Welche Delphi Version hast Du? (Das kannst Du auch in Deinem Profil einstellen, so dass man es gleich sieht).
Zumindest die Warnung deutet darauf hin, dass es sich wohl um D7 handelt. Die Funktion wird demnach für Delphi und Kylix zur Verfügung stehen.