Was dir anschließend noch nicht klar ist:
1. Im Execute macht man das,was zu tun ist.
Also for... Slepp usw.
2. Per synchronise erfolt der Zugriff auf die Vcl und hier kein Sleep!
3. Application.ProcessMessages sollte bzw. darf weder im Excecute noch in den per
Synchronise abgerufenen Methoden verwendet werden.
4. Eine Exception Behandlung muss im Execute erfolgen.

Ich bin grade an Tablett und kann daher kein Beispiel machen, wie es sinnvoll wäre.