Das Schreiben in die eigene Exe Datei ist unter Windows nicht möglich. (Unter Linux ist das kein Problem)
Man kann allerdings in fremde Exe Dateien schreiben. Es gab mal einen Artikel dazu in der Borland Community. Leider finde ich ihn gerade nicht.
Vielleicht hilft dir ja auch das hier weiter:
http://www.delphi3000.com/articles/article_3419.asp