DU, darfst niemals eine Exception freigeben, welche noch mit dem Exception-Handling verbunden ist
Wenn, dann gäbe es dafür ReleaseExceptionObject, aber das macht aktuell intern eigentlich garnichts. (leere Prozedur)

Mit AcquireExceptionObject kannst du das Exception-Objekt abhängen und den Besitz übernehmen.
Das kannst du dann später auch in einen anderen thread mitnehmen und da machen was du willst.
Hier am Ende natürlich nicht das MyException.Free; vergessen. (außer du löst die Exception erneut aus -> raise)

Mit raise MyException;
oder raise MyException at MyExceptAddr;
kkönntest du die Exception irgendwo erneut auslösen, auch in einem anderen Thread.


PS: TThread hat ein Property FatalException, welches man ausschließlich im OnTerminate-Event benutzen kann.
Wenn du diese Exception aber aus dieser Methode mitnehmen/weiterreichen willst, dann mußt du sie kopieren. (Exception macht anschließend immer ein Free auf dieses Objekt)
MyException := Exception.Create(FatalException.Message); und anschließend raise MyException; ,
MyException := ExceptClass(FatalException.ClassType).Create(FatalException.Message); inkl. der ursprünglichen Exception-Klasse
oder MyExceptionMessage := FatalException.Message; und raise Exception.Create(MyExceptionMessage);


Delphi fängt im TThread-Execute, im Synchronize und in VCL-Events alle Exception ab.
Allerdings werden ausschließlich Exceptions des Hauptthreads automatisch angezeigt. (Exception-Fenster)
und die in Threads gehen ins Nirvana, wenn sie niemand behandelt.

Würde eine Exception bis zum Windows durchrauschen, ohne abgefangen zu werden, dann würde sofort der gesamte Prozess abgeschossen. (Programm beendet)
Darum macht Delphi das.