Hallo tobster,
vielleicht hilft Dir ja die Komponente TZSQLMonitor weiter. Die protokolliert nämliche die Aktionen mit und auf der Datenbank. Alle Statements, die abgeschickt werden, werden wahlweise in eine Datei oder wenn Du das Event (ich glaube, es heißt so) OnEventLog ausprogrammierst, auch in ein TMemo umgelitten... btw: Ich hab' bis jetzt auch, wie Sharky das schon geschrieben hat, immer nur Exceptions abgefangen, wenn ich auf Fehler prüfen wollte.
Viel Erfolg noch mit Deinem Projekt!