Windows XP bringt mit dem ServicePack 2 eine eigene Firewall mit, und die ist recht gut.
Erstens verhindert Sie das 'nach Hause telefonieren' unbekannter Anwendungen und zweitens blockt sie nach aussen hin auch recht gut ab.
Nicht, das das für mich wichtig wäre nachdem ich hinter einem Router sitze der kein Portforwarding macht