Windows-Controls verarbeiten ihre Messages in dem Thread, wo sie erstellt wurden. (dafür kann man sich im Thread etwas wie ein MessageOnlyWindow erstellen)
Und dann gibt es auch noch PostThreadMessage, womit man Messages direkt an einen Thread senden kann, also quasi ein PostMessage mit HWND=0.

Man muß in dem entsprechenden Thread natürlich die Messages verarbeiten.
Für den Hautptthread/VCL-Thread macht das die VCL von sich aus. (Application.Run und Application.ProcessMessages)
Im Prinzip nutzt man so eine Queue des System, welche sich auch noch selber synchronisiert.

PS: in dem Beispielcode von Antwort #9 sind Fehler drin.
Das Erstellen FWNDHandle := AllocateHWnd(WndProc); und Freigeben des Message-Windows muß natürlich in den Thread (Execute) rein.
Nur Execute und von dort aus Aufgerufenes läuft in dem anderen Thread und das Create noch in dem aufrufenden Thread, der das Create aufrief.