Dazu kannst Du deine
DLL so registrieren, das es auch als "Plugin" für den Windows Explorer läuft (wie andere Programm auch machen um z.B. Menüpunkte in das Kontextmenu des Windows Explorer zu bekommen). Und da der Windows Explorer immer läuft (Desktop ist ja auch 'ne Windows Explorer Instanz) läuft deine
DLL immer mit.
Oder (bei neuen Windows-Versionen) eine
COM+Anwendung erstellen und so konfigurieren das mindestens eine Instanz läuft.