Aufbau einer Währungstabelle

[smallie]

Ich denke, es ist keine gute Idee, für jede beliebige Kombination von Währungen Umrechnungskurse vorzuhalten.

Besser wäre es nur den Umrechnungskurse Fremdwährung/EURO zu speichern und bei Bedarf zu rechnen. So sah das auch die EZB bei der EURO-Umstellung vor.

[Sir Rufo]

Zitat von smallie:

Ich denke, es ist keine gute Idee, für jede beliebige Kombination von Währungen Umrechnungskurse vorzuhalten.

Besser wäre es nur den Umrechnungskurse Fremdwährung/EURO zu speichern und bei Bedarf zu rechnen. So sah das auch die EZB bei der EURO-Umstellung vor.

Öhhh, wo steht das, dass das so gemacht wird? Und du wolltest wahrscheinlich auch sagen, dass man immer die Umrechnungskurse von seiner Basis-Währung zur Fremd-Währung speichert und die Umrechnung dann bei Fremd-Währung zu Fremd-Währung immer erst über die eigene Basis-Währung geht.

Und mit meinem Datenbank-Modell kann man doch tatsächlich mehrere Basis-Währungen verwalten (ergo geht auch nur eine). Aber warum soll ich das Design jetzt schon auf eine Basis-Währung festlegen, wenn es doch ohne Probleme auch für mehrere geht. Dann schreibe ich mir den gesamten Rotz einmal und kann den immer wiederverwenden und auch dann, wenn die Anwendung unterschiedliche Aspekte (unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Basis-Währungen) verwalten soll? Das wäre dann doch einfach nur blind, oder?

[p80286]

Zitat von smallie:

Ich denke, es ist keine gute Idee, für jede beliebige Kombination von Währungen Umrechnungskurse vorzuhalten.

Besser wäre es nur den Umrechnungskurse Fremdwährung/EURO zu speichern und bei Bedarf zu rechnen. So sah das auch die EZB bei der EURO-Umstellung vor.

und in der Praxis machen die Wechselkurshopper, die zb. USDollar -> türk. Lira -> Euro -> USDollar wechseln mit diesen minimalen Unterschieden ihr Geld.
Jede (frei konvertierbare) Währung hat eigene Wechselkurse. Aus diesem Grunde werden viele Geschäfte nur in USDollar (oder Euro,Schweizer Franken) abgewickelt, damit das Wechselkursrisiko möglichst gering bleibt.

Gruß
K-H

[Sir Rufo]

Gerade für dieses Währungs-Thema macht es Sinn eigene Daten-Typen anzulegen, denn dann wird man typsicher im Kontext.

Kleines Beispiel:

Delphi-Quellcode:

program dp_183568;

{$APPTYPE CONSOLE}
{$R *.res}

uses
  System.SysUtils,
  CurrencyValue in 'CurrencyValue.pas',
  MemoryCurrencyRepository in 'MemoryCurrencyRepository.pas';

procedure Prepare;
begin
  TDateType.Freezed := False;
  TCurrencyType.DEFAULT := 'EUR';
  TCurrencyValue.CurrencyRepository := TMemoryCurrencyRepository.Create;

  TCurrencyValue.CurrencyRepository.StoreConvertValue( TCurrencyConvertValue.Create( '01.01.2000', TCurrencyFactorValue.Create( 'EUR', 'DEM', 1.9558 ) ) );
  TCurrencyValue.CurrencyRepository.StoreConvertValue( TCurrencyConvertValue.Create( '01.01.2000', TCurrencyFactorValue.Create( 'EUR', 'ATS', 13.7603 ) ) );

  TCurrencyValue.CurrencyRepository.StoreConvertValue( TCurrencyConvertValue.Create( '01.10.2014', TCurrencyFactorValue.Create( 'EUR', 'USD', 1.00 ) ) );
  TCurrencyValue.CurrencyRepository.StoreConvertValue( TCurrencyConvertValue.Create( '01.11.2014', TCurrencyFactorValue.Create( 'EUR', 'USD', 1.10 ) ) );
  TCurrencyValue.CurrencyRepository.StoreConvertValue( TCurrencyConvertValue.Create( '01.12.2014', TCurrencyFactorValue.Create( 'EUR', 'USD', 1.20 ) ) );
  TCurrencyValue.CurrencyRepository.StoreConvertValue( TCurrencyConvertValue.Create( '01.01.2015', TCurrencyFactorValue.Create( 'EUR', 'USD', 1.30 ) ) );
end;

procedure OutputCurrencyValueIn( AValue: TCurrencyValue; ACurrency: TCurrencyType );
begin
  Writeln( AValue.ToString, ' ==(', TDateType.TODAY.ToString, ')=> ', AValue.Convert( ACurrency ).ToString );
end;

procedure Test;
var
  LValue: TCurrencyValue;
begin
  LValue := 500; // Wegen dem DEFAULT Wert sind das 500,00 EUR

  OutputCurrencyValueIn( LValue, 'DEM' );
  OutputCurrencyValueIn( LValue, 'ATS' );

  OutputCurrencyValueIn( LValue, 'USD' );
  TDateType.TODAY := '15.12.2014'; // TODAY-Datum festlegen
  OutputCurrencyValueIn( LValue, 'USD' );
  TDateType.Freezed := False; // TODAY folgt nun wieder dem SYSTEM-Datum
  OutputCurrencyValueIn( LValue, 'USD' );

  TDateType.TODAY := '15.11.2014'; // TODAY-Datum festlegen
  OutputCurrencyValueIn( LValue, 'USD' );
  TDateType.TODAY := '15.10.2014'; // TODAY-Datum festlegen
  OutputCurrencyValueIn( LValue, 'USD' );
  TDateType.TODAY := '15.09.2014'; // TODAY-Datum festlegen
  OutputCurrencyValueIn( LValue, 'USD' );
  TDateType.Freezed := False; // TODAY folgt wieder dem SYSTEM-Datum
end;

begin
  try
    Prepare;
    Test;
  except
    on E: Exception do
      Writeln( E.ClassName, ': ', E.Message );
  end;
  Readln;

end.

Oder um das Wechsel-Orgien-Beispiel aufzugreifen, würde man einfach nur schreiben

Delphi-Quellcode:

// Fremdwährung erfassen
LValue := TCurrencyValue.Create( 1000, 'USD' );
// Wechseldifferenz mit dem jeweiligen Ausgabe-Kurs berechnen 
LChangeDiff := Lvalue.Convert( 'TRL', 'AGK' ).Convert( 'EUR', 'AGK' ).Convert( 'USD', 'AGK' );
// Haben wir etwas verdient?
if LChangeDiff.Value > 0 then
  WriteLn( 'Lass uns das machen, wir verdienen daran ', LChangeDiff.ToString, ' was aktuell ', LChangeDiff.Convert( 'EUR', 'AGK' ), ' entspricht.' );

[DSP]

Hallo Zusammen,

vielen Dank für die Unterstützung. Ich denke, ich werde die Deddy Variante verwenden, da sie mir am performantesten vorkommt. Keine zusätzliche Ergebnistabelle, welche zu sortieren und abzuarbeiten ist.

Code:

SELECT
  *
FROM
  wechselkurse
WHERE
  Datum = (
    SELECT 
      MAX(Datum)
    FROM
      wechselkurse
    WHERE
      Datum <= :Abfragedatum
  )

Das Tabellenwerk werde ich mir mit einem ORM realisieren, da ist dann das Tabellenwerk direkt im ORM gekapselt und wenn man dann die Währungsfunktionalität benötigt, reicht es praktisch eine Unit in den Code einzubinden.

Ob man dann über eine Basiswährung geht oder und wie man die Faktoren behandelt, sind dann nur kleine Implementierungsdetails.

Grüsse
DSP

[mensch72]

Bei den Wechselkursen hin&her ist hier leider ein entscheidender Fakt vergessen worden:
An- & Verkaufskurs sind immer UNTERSCHIEDLICH. Zu erfassen sind also immer ein Geldkurs & ein Briefkurs, auch als Bid/Ask bekannt.

Wenn es genau werden soll/muss, zählt auch die Uhrzeit. Denn alles vor dem (EZB)Fixing wird zum Vortageskurs abgerechnet, alles danach zum "Tageskurs"


Leider funktioniert auch das Beispiel mit der Wechselorgie im Dreieck nicht so einfach, das man es sich machen ließe, wen der vermeintliche Ertrag Positiv ist...
Erstens fehlt hier gleich 2x oder 3x der Bid/Ask-Spread plus der Aussführungsspread/Transaktionsgebühren. Zweitens braucht es zum historischen prüfen eine gute(teure) Kurshistory mit einer sehr hohen Zeitauflösung(im Idealfall bis Millisekunden) und zur Liveausführung einer möglichen Transaktion eine schnelle automatische Orderausführung.


Für eine Lagerbestandsbewertung oder für eine Rechnungsstellung in Fremdwährung reicht so eine "einfache" Kursdatenbank eventuell, aber man sollte wissen wo die Grenzen des Konzepts liegen. Umgedreht wäre eine Lösung mit z.B. 300Mio Datensätzätzen für alle auf die Millisekunde genau erfassten EUR/USD Transaktionen der letzten 10Jahre total OverSized, wenn ein einfacher Tageskurs reicht. (zufällig kenne/habe ich beides, und weiß das sobald die Zeit sekundengenau über Zeitzonen hinweg ins Spiel kommt, der Spaß aufhört und es ernst wird)

-> man schaue in sein Pflichten-/Lastenheft und prüfe, welche Anforderung an Live Genauigkeit und historische Reproduziebarkeit notwendig bzw. sinnvoll ist
=> erst dann lässt sich die Frage nach dem sinnvollem Aufbau einer Währungstabelle samt passender (ORM)Klassenstruktur praktisch beantworten
-> eine lokale Kurshistory als Cache ist ok, aber zum Füllen der History sollte man online die Kurse abfragen. Für Tageskurse gibt es kostenlose (Web)Services, für komplette Historien oder zeitnahe bis zu Realtime Kursen gibt es kaum kostenlose Quellen, aber gegen Geld gibt es für jede Anforderung irgendwo ein passendes Datenabo.

[Dejan Vu]

Deine Ausführungen (bis auf bid/ask) gelten aber nur zum Daytraden, oder?
Das Bankensystem, das wir betreuen, enthält eine Währungstabelle, die 'nur' täglich aktualisiert wird.
Ggf. kann man sich den Kurs auch online holen.

[mensch72]

Das Bid&Ask beim "DayTraden" sehr wichtig sind ist klar, aber wir leben hier ja im bürokratischem Steuerparadies Deutschland... und wenn man die Daten hat, kann man damit auch andere praktische Anwendungsmöglichkeiten finden, welche mangels Datenbestand/Datenzugriff auch nicht jede beliebige Software bieten kann. In dem Bereich lässt sich im passendem Kundenkreis durchaus zum gegenseitigen Vorteil was verdienen.

Z.B.: Wenn die Häufigkeit oder die Zahlen auch normaler Fremdwährungsgeschäfte durch normale Rechnungslegung groß genug sind, dann lohnt plötzlich auch das sehr genaue herausrechnen und kontenrichtige Buchen von "Kosten des Geldtransfers"(Bid/Ask Aufschlag als Betriebsausgabe), "Kosten der Währungsumrechnung"(Bid-Ask Spread als Betriebsausgabe), und "Gewinnen/Verlusten aus Wechselkursen"(Kursdifferenz zw. Beschaffung und Verkauf, also steuerlich relevanter und aufrechenbarer Gewinn&Verlust).

Unsere Kunden bringen mit solch genauer Buchung & Kontrolle zwar regelmäßig ihre transaktionsausführenden Banken und die zuständigen Finanzämter/Steuerprüfer in Bedrängnis, aber es ist nicht einzusehen, warum man per pauschalierter Abrechnung der Umrechnung einen schlechteren Kurs akzeptieren soll, als den welchen die Bank real WorstCase zum Zeitpunkt der Buchung selbst ausgewiesen und genutzt hat.