TFoo.Execute;
var
  LClient : TClient;
begin
  LClient := nil;
  try
    while not Terminated do
    try
      // Eine Client-Instanz garantieren
      if not Assigned( LClient ) then
      begin
        LClient := TClient.Create;
      end;
      
      ExecuteOnCLient( LClient );

    except
      on E: EIdSpecialException do
      begin
        // Loggen der Exception

       // Client benötigt nur einen Reset
       LClient.Reset;
      end;
      on E: EIdException do
      begin
        // Loggen der Exception
       
       // Zerstören der Client-Instanz
       FreeAndNil( LClient );
      end;
      on E: Exception do
      begin
        // Loggen der Exception
        
        raise; // Exception raisen -> der Thread wird beendet
      end;
    end;
  finally
    LClient.Free;
  end;
end;

procedure TFoo.ExecuteOnCLient( AClient : TClient );
begin
  // Hier geht es jetzt los mit der eigentlichen Verarbeitung
end;