Eigentlich ist das ein Fall für den asynchronen Prozeduraufruf.
Ältere Delphi-Versionen unterstützen das noch nicht.

In jedem Fall muss der Hauptthread die Ereignisse selbst auslösen.

A) Der Thread sendet Informationen über den Fortschritt mit Postmessage als Botschaft an ein Fenster, eine Komponente verarbeitet die Nachrichten und löst die Ereignisse aus.
Es ist aber nicht zu 100% sichergestellt, das wirklich alle Nachrichten auch den Empfänger erreichen, insbesondere wenn sehr viele Nachrichten in kurzer Zeit anfallen.

B) Der Thread legt Informationen über den aktuellen Progressstatus in einem geschützten Record ab, der Hauptthread prüft diesen Record periodisch (OnIDLE der Anwendung oder Timer).
Dabei können aber auch einzelne Schritte übersprungen werden, insbesondere wenn der Thread sehr schnell arbeitet.

C) Der Thread legt jede Ereignis z.B. als Objekt mit allen Informationen in einer geschützten Liste ab, der Hauptthread prüft die Liste periodisch (OnIDLE der Anwendung oder Timer).
Der Aufwand ist wahrscheinlich größer, das scheint aber die sicherste Variante zu sein.