Jupp, es gibt keinen VCL-Thread im Delphi, oder wie kann man den dort auf die Form pappen?
TThread ist und bleibt eine Komponente der RTL.

Abgesehn von TIdThreadComponent der Indy oder einigen Implementationen weiterer Dritthersteller, welche den TThread in einer VCL-Komponente kapseln. (es gibt hier sogar irgendwo noch eine alte Komponente von mir, von vor den anonymen Methoden)