Und das Allerbeste,

Man kann darin sogar auf Exceptions prüfen. Also die, welche im Thread auftrat und wodurch der Thread abgeschossen wurde.
Denn, im Gegensatz um Hauptthread, werden diese Exception zwar ebenfalls abgefangen, aber nicht dem Benutzer "angezeigt".

Der Grund, warum die RTL/VCL das macht: Windows beendet Prozesse, womit sich das ganze Programm verabschieden würde, wenn in irgendeinem Thread eine Exceptions bis zur Wurzel (ins Windows) durch rauscht.

TThread.FatalException