Ich habe mir dafür folgendes angewöhnt:
Sowohl der Thread als auch die GUI führen Listen von Daten, die jeweils "Aufgaben" in die entsprechende Richtung sind. Diese Listen sind mit Critical Sections komplett abgesichert.
Wenn der Thread der GUI etwas mitteilen will, werden die Infos in die entsprechenden Listen gepackt und eine Message an das Mainform geposted. (PostMessage(), NICHT SendMessage()!!!) (Wenn die Infos in WParam und LParam passen gerne auch ohne Liste.) Umgekehrt schreibt der GUI Thread einfach in die Listen des Arbeitsthreads, und dieser guckt in seiner Hauptschleife immer nach ob in den Listen Dinge zur Verarbeitung anstehen.

Wenn es nur ein paar Arten von Daten sind, und die Zugehörigkeiten klar ersichtlich, bin ich so faul die Listen in die Form-Klasse bzw. die Thread-Klasse zu legen. Sauberer wäre ein eigenes Kommunikationsobjekt, dass sich dann auch komplett selbst um die Synchronisierung kümmert. (Die ist hier lebensnotwendig.)

Ob dies immer der beste Weg ist will ich nicht beurteilen, und es gibt sicherlich zig andere ähnlich gute Lösungen. Mit dieser fahre ich zumindest bisher sehr gut.