Was hast du überhaupt vor dass du mehrere Threads in Verbindung mit TWebBrowser verwendest?
TWebBrowser ist ein visuelles Control und da die VCL nicht threadsicher ist kannst du dir somit jede Menge Probleme einhandeln.

Frage: benötigen deine Webabrufe die Unterstützung von JavaScript?
Falls nicht könntest du mit dem ActiveX-Objekt IXMLHTTPRequest oder Indy besser zurechtkommen.