Dafür kannst Du denk ich mal das OnProgress - Ereignis benutzen.
Dort steht bestimmt auch was in der Hilfe dazu.
Delphi-Quellcode:
type
TProgressStage = (psStarting, psRunning, psEnding);
TProgressEvent = procedure (Sender: TObject; Stage: TProgressStage; PercentDone: Byte; RedrawNow: Boolean; const R: TRect; const Msg: string) of object;
property OnProgress: TProgressEvent