Moin Flori,
zugegeben, dass hier ist ein Zweifelsfall, wohin der Thread gehört.
Da allerdings wohl eher ein Verständnisproblem mit dem TMediaPlayer zugrunde liegt, hab' ich den Thread hier offen gelassen.
Als Filename kannst Du keine
Url angeben.
Zuerst müsstest Du die Datei erst einmal herunterladen (z.B.
UrlDownloadToFile), und dann kannst Du diese abspielen.