TMyThread = class( TThread )
strict private
  FCS : TCriticalSection;
  FQueue : TQueue<TMyRecord>;
protected Execute; override;
public
  procedure Add( ARecord : TMyRecord );
end;

TMyThread.Add( ARecord : TMyRecord );
begin
  FCS.Enter;
  try
    FQueue.Enqueue( ARecord );
  finally
    FCS.Leave;
  end;

TMyThread.Execute;
var
  LRecord : TMyRecord;
  LHasData : Boolean;
begin
  while not Terminated do
    begin
      // Raus aus der Queue
      FCS.Enter;
      try
        LHasData := ( FQueue.Count > 0 );
        if LHasData then
          LRecord := FQueue.Dequeue;
      finally
        FCS.Leave;
      end;

      // Hier bietet sich auch wunderbar ein Event an, da der Thread dann solange schläft
      // bis wieder Daten vorhanden sind, oder der Thread terminiert wurde

      // Wenn keine Daten, dann schlafen und wieder von Vorne
      if not LHasData then
        begin
          Sleep( 1 );
          Continue;
        end;

      // Bearbeiten
      if LRecord.Use then
        ...

      // Rein in die Queue (wenn es denn sein soll)
      if LRecord.Use then
        begin
          FCS.Enter;
          try
            FQueue.Enqueue( LRecord );
          finally
            FCS.Leave;
          end;
        end;
    end;
end;