Guck dir mal das hier an: http://edn.embarcadero.com/article/10452
Wenn du anstatt von Application.ShowException die Methode Application.HandleException aufrufst, müsstest du die Exception im Application.OnException Event behandeln können.

Ja, das ist der Punkt. Wie man die Exception Behandlung aus dem Thread rausbekommt und in den Mainthread auswertet. Ich habe es bisher immer mit Nachrichten gelöst, die ich im Fehlerfall aus dem Thread verschickt habe.

Der Artikel von jfheins klingt zunächst prima, aber leider würde auch hier dank des Synchronized der Thread angehalten, so lange der Handler "unterwegs" ist. Oder kann ich Application.HandleException gefahrlos im Threadkontext aufrufen? (Hab gerade kein Delphi hier - wenn das letztlich auch nur ein PostMessage macht, wäre das zumindest eine nette Kapselung der von Luckie und mir genannten Methode )

Synchronize = synchrone Synchronisierung
Queue = asynchrone Synchronisierung

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Delphi-Quellcode:

  try
    //...
  except
    on E: Exception do begin
      S := E.Message;
      //TThread.Queue(nil, procedure // in Threads ohne eine TThread-Instanz, bzw. ohne direkten Zugang dazu
      Queue(procedure // in einer TThread-Instanz
        begin
          ShoweMessage(S);
        end);
    end;
  end;

Man könnte statt dem ShowMessage auch ShowException verwenden, aber dann muß man bei asyncrhoner Anzeige entweder das ExceptObject klonen oder es von der Exceptionbehandlung abtrennen und anschließend natürlich manuell freigeben.