procedure TForm1.ServerException;
begin
  Memo1.Lines.Add('A Exception happend');
end;

procedure TForm1.IdTCPServer1Exception(AContext: TIdContext;
  AException: Exception);
begin
  TIdNotify.NotifyMethod(ServerException);
  Memo1.Lines.Add(AException.ClassName);
end;

procedure TForm1.IdTCPServer1Execute(AContext: TIdContext);
var
  ...
  AException: Exception;
  LSize: LongInt;
begin

  try
  begin

  Memo1.Lines.Add('svr start execute !');

  ...
  
  .....

  ..

  .

  Memo1.Lines.Add('svr end execute !');
  end;
  except
  on e: exception do
        begin
        IdTCPServer1Exception(AContext, AException);
        Raise;
        end;
  end;
end;